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集合理财-量化套利1号

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量化套利1号

新时代量化套利1号限额特定集合资产管理计划的基本情况

名称 新时代量化套利1号限额特定集合资产管理计划【以下简称“本集合计划”】
基金代码 D20101
类型 非限定性集合资产管理计划
管理人 新时代证券有限责任公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
投资目标 本集合计划通过挖掘市场中所存在的股指期货期现套利及其他套利等低风险投资机会,在控制投资在低风险水平的基础上,实现资产的稳健增值。
资产投资比例 固定收益类资产占本集合计划净值的比例为0-95%; 在任一时点持有的权益类证券市值和买入股指期货合约价值总额的合计不超过资产净值的95%;其中:单只股票资产占本集合计划净值的比例不高于10%,权证资产占本集合计划净值的比例不高于3%。 现金类资产占本集合计划净值的比例为5%-100%。 在任一时点,本计划持有股指期货的风险敞口不得超过计划净值的80%,并保持不低于交易保证金1倍的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本计划在任何交易日日终在扣除股指期货合约占用的交易保证金后,应当根据资产管理合同的约定保持不低于集合资产管理计划资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。在计划开放日,该比例不低于10%。
目标规模 本集合计划推广期募集规模上限为5亿份(含参与资金利息转份额、含管理人自有资金参与份额),存续期规模上限为10亿份(含管理人自有资金参与份额及分红再投资产生的份额)。客户人数在200人以下,单个客户参与金额不低于100万元。
续约期 3年,可展期。
开放期 本集合计划首次封闭期为3个月,封闭期间不开展参与、退出业务。首个封闭期结束,随后的三个工作日为首个开放期,遇节假日顺延。首个开放期结束之后,每满3个月随后的三个工作日为开放日,遇节假日顺延。委托人可以在开放期办理参与、退出业务
推广期 2012年7月2日至7月27日
产品特点 1、自有资金参与,有限风险补偿
2、投资团队经验丰富,运作上精益求精
3、把握多方位套利机会
参与金额 首次参与最低金额 人民币1,000,000元整
追加参与最低金额 人民币10,000元
通过直销机构参与 客户可前往新时代证券各营业网点,办理参与本集合计划的相关手续
费用支出 管理费:年费率0.9%
托管费:年费率0.2%
业绩报酬提取:以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日的年化收益率,作为计提业绩报酬的基准。年化收益低于等于5%,不提业绩报酬;大于5%,按日计提25%的业绩报酬。
交易税费:由管理人根据有关政策法规决定
参与费
(推广期与开放期)
金额<300万 0.6%
500万>金额≥300万 0.4%
1000万>金额≥500万<1,000万元 0.2%
金额≥1000万 每笔1000元
退出费 N<1年 0.8%
N≥1年 0.0%
信息披露 本集合计划的信息披露将严格按照《试行办法》、《实施细则》、本集合计划说明书及合同规定进行,信息披露事项将以至少一种中国证监会允许的方式进行披露。

本集合计划的信息披露事项将在管理人网站上公告

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