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上海证券交易所分级基金业务管理指引

发布日期:2017年01月06日

第一章  总则

第一条  为了加强上海证券交易所(以下简称本所)分级基金业务管理,保障分级基金业务平稳运作,保护投资者合法权益,根据《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《上海证券交易所证券投资基金上市规则》《上海证券交易所会员管理规则》《上海证券交易所开放式基金业务管理办法》等相关规定,制定本指引。

第二条  在本所上市交易的分级基金的份额折算、投资者适当性管理、投资者教育与风险警示等事项,适用本指引;本指引未作规定的,适用本所其他有关规定。

第三条  基金管理人应当按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本指引及本所其他业务规则、基金合同的规定开展分级基金业务,加强分级基金相关技术系统及业务制度建设,做好投资者教育及风险警示工作,保障分级基金业务安全稳定运行。

第四条  会员应当根据本指引及本所其他相关规定,建立并严格落实分级基金投资者适当性管理制度,做好投资者教育及风险警示工作,引导投资者理性参与分级基金交易及相关业务。

第五条  投资者应当遵循买者自负的原则,根据自身风险承受能力,审慎决定是否参与分级基金交易及相关业务。

第六条  本所可以根据市场情况或应基金管理人的申请,暂停接受分级基金的申购及分拆合并申报,或者实施停复牌。

第二章  基金份额折算

第七条  分级基金份额折算包括定期份额折算和不定期份额折算。

分级基金的定期份额折算由基金管理人按照基金合同约定的日期办理。

分级基金的不定期份额折算,包括上阀值折算和下阀值折算,由基金管理人在相关基金份额净值达到基金合同约定的条件后办理。

第八条  基金管理人应当建立分级基金份额折算预警系统及响应机制,根据折算日期及阀值等预警信息,及时办理信息披露、暂停申购赎回和分拆合并、停复牌等相关业务。

第九条  分级基金发生份额折算的,基金管理人应当向本所申请暂停办理基础份额于折算基准日和折算基准日的次一交易日的申购赎回和分拆合并业务。

折算基准日由基金管理人按照基金合同的约定确定。

第十条  分级基金发生份额折算的,基金管理人应当向本所申请参与份额折算的基金份额于折算基准日的次一交易日全天停牌。

分级基金发生下阀值不定期份额折算的,基金管理人除应当按前款规定办理停复牌业务外,还应当向本所申请子份额(包括A类份额和B类份额,下同)于折算基准日开市至10:30停牌。

第十一条  基金管理人在折算基准日和折算基准日的次一交易日,除按照本指引第九条、第十条规定执行外,有合理理由的,可以向本所申请延长相关基金份额的暂停申购赎回、分拆合并及停复牌时间。

第十二条  分级基金发生份额折算的,折算完成后次一交易日即时行情显示的前收盘价,调整为基金管理人按照基金上市法律文件中规定方式计算并向市场公告的基金份额净值或参考值。

第十三条  基金管理人在办理基金份额折算业务期间,应当及时就份额折算、暂停申购赎回、转托管和分拆合并、停复牌、折算结果、前收盘价调整等事项发布相关公告。

第十四条  分级基金份额折算的登记和结算,由本所指定的登记结算机构按照相关规则办理。

第三章  投资者适当性管理

第十五条  会员应当制定分级基金投资者适当性管理工作制度及操作流程,通过严格的业务管理规范及技术系统前端控制等手段,保障参与分级基金交易及相关业务的投资者符合适当性管理的要求。

第十六条  具备下列条件的个人投资者及一般机构投资者可以向会员申请开通分级基金的子份额买入和基础份额分拆的权限(以下简称分级基金相关权限):

(一)申请权限开通前20个交易日其名下日均证券类资产不低于人民币30万元;

(二)不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则禁止或者限制参与分级基金交易的情形。

前款所称证券类资产,包括以该投资者名义开立的证券账户及资金账户内的资产,不包括该投资者通过融资融券交易融入的资金和证券。

第十七条  会员可以为下列专业机构投资者直接开通分级基金相关权限:

(一)证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司,保险机构、信托公司、财务公司、私募基金管理人、合格境外机构投资者等专业机构及其分支机构;

(二)社保基金、养老基金、企业年金、信托计划、资产管理计划、银行及保险理财产品,以及由第一项所列专业机构担任管理人的其他基金或者委托投资资产;

(三)监管机构及本所规定的其他专业机构投资者。

第十八条  投资者根据本指引第十六条规定申请开通分级基金相关权限的,会员应当了解投资者身份、财产与收入状况、证券投资知识与经验、风险偏好、投资目标等信息,对投资者是否符合该条规定的条件进行核查,综合评估其风险认知与承受能力,并向符合条件、通过评估的投资者详细介绍分级基金产品特性和充分揭示分级基金相关风险,要求其在营业部现场以书面方式签署《分级基金投资风险揭示书》。风险揭示书应当包括本指引附件所列举的必备条款。

对于符合本指引第十六条规定条件且已签署《分级基金投资风险揭示书》的投资者,会员可为其开通分级基金相关权限。

第十九条  会员应当妥善保存投资者相关资产证明、风险认知与承受能力评估结果及《分级基金投资风险揭示书》等资料。

第二十条  投资者应当配合会员要求,提供投资者适当性管理的相关证明材料,并对其真实性、准确性、合法性负责。

第二十一条  本所对会员落实分级基金投资者适当性管理相关要求的情况进行监督检查。会员应当根据本所要求如实提供投资者开户材料、证券及资金账户情况及其他信息等资料,不得隐瞒、阻碍或拒绝。

第四章  投资者教育和风险警示

第二十二条  基金管理人和会员应当建立分级基金投资者教育工作制度,根据投资者的不同需求和特点,对投资者教育工作的内容和形式作出安排,引导投资者在充分了解分级基金业务特点和风险的基础上参与交易及相关业务。

第二十三条   基金管理人和会员应当通过公司网站、微信、微博与营业场所等渠道,有针对性地开展分级基金投资者教育工作,详细介绍分级基金产品结构、风险收益特征及相关业务规则,充分揭示分级基金投资风险。

第二十四条   对于可能或已经发生下阀值折算且B类份额溢价较高的分级基金,基金管理人应当及时发布风险提示公告。

会员应当按照本所业务规则的有关规定,及时向投资者警示分级基金交易风险。

第二十五条  会员应当密切关注投资者参与分级基金交易情况,加强投资者服务和沟通解释。

第二十六条  基金管理人和会员应当做好投资者投诉处理工作,妥善处理矛盾纠纷,并按照本所要求将投资者投诉及处理情况向本所报告。

第五章  附则

第二十七条  基金管理人、会员违反本指引的,本所将依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》《上海证券交易所会员管理规则》等规定,对其实施相应的自律监管措施或者纪律处分。

第二十八条  本指引由本所负责解释。

第二十九条  本指引自2017年5月1日起施行。

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